O backtester do bot Cryptohopper ajuda a otimizar as estratégias de negociação, mas às vezes não gera nenhuma negociação. Problemas comuns incluem condições de trailing stop-buy não atendidas, fundos insuficientes, estratégias ausentes ou configurações muito rigorosas. Este guia explica esses problemas e descreve as limitações do sistema para melhorar seus resultados no backtest.
Além disso, certifique-se de que todos os campos de configuração obrigatórios marcados com asteriscos vermelhos estejam preenchidos e que nenhum campo permaneça cinza.
Motivos Comuns para Nenhuma Negociação em Backtests
Ordens Trailing Stop-Buy Não São Acionadas
Problema: As condições de trailing stop-buy não são atendidas durante o período do backtest. Solução: A funcionalidade de trailing stop-buy é corretamente simulada, mas a porcentagem de movimento de preço configurada pode não ser atingida durante o seu período de backtest. Considere usar uma porcentagem de trailing stop-buy menor, que tenha mais probabilidade de ser acionada pelos movimentos típicos do mercado dentro do seu prazo de backtest.
Fundos Iniciais Insuficientes
Problema: Não há fundos suficientes adicionados no início do backtest para executar as negociações. Solução: Ao iniciar um backtest, sempre insira uma quantia de fundos que exceda o valor mínimo de negociação configurado em sua configuração Base. Você pode adicionar fundos iniciais no pop-up antes de iniciar o backtest.
Estratégia de Negociação ou Sinais de Negociação Ausentes
Problema: Nenhuma configuração para como o bot de negociação deve identificar oportunidades de compra.
Solução: Sempre certifique-se de ter configurado pelo menos uma estratégia de negociação e/ou sinais de negociação. Sem isso, o bot não tem como gerar sinais de compra.
Configuração de Estratégia Demasiado Rigorosa
Problema: Requisitos da estratégia muito rigorosos para acionar sinais de compra.
Soluções:Reduza o número de indicadores técnicos "obrigatórios" que devem sinalizar simultaneamente
Utilize "Manter vela por X velas" no designer de estratégia para estender a validade do sinal
Teste sua estratégia de negociação no backtester de estratégia primeiro para verificar se ele gera sinais de compra suficientes
Comece com estratégias de negociação mais simples para aprender como o backtest funciona corretamente
Intervalo de data e hora muito rigoroso
Problema: O intervalo de data e hora selecionado é muito curto. Por exemplo, 1 hora não é suficiente.
Solução: Defina um intervalo maior. Por exemplo, use 1 semana em vez de 1 hora.
Taxa Maker ou Taker %
Problema: A taxa Maker e/ou Taker % está definida muito alta. Quanto mais alta você definir essa porcentagem, menor a probabilidade de obter uma negociação.
Solução: Certifique-se de que isso seja baixo o suficiente ou deixe este campo vazio.
Tempo máximo de compra aberta
Problema: o "tempo máximo de compra aberta" está definido muito alto. Com configurações muito altas, o bot não fará novos pedidos até atingir o preço limite especificado.
Solução: Tente definir o "tempo máximo de compra aberta" menor ou considere usar ordens a mercado.
Posições máximas abertas
Problema: A configuração "posições máximas abertas" pode estar muito baixa ou muito alta. Quando você define isso muito alto, pode ser que você não tenha fundos suficientes para fazer todas as negociações. Quando você define muito baixo, o bot não consegue comprar muitas posições.
Solução: Tente encontrar um equilíbrio. Por exemplo, se você usar um saldo inicial de $1000, pode definir as posições máximas abertas para 10 com um valor mínimo por ordem de $100 e uma porcentagem de compra de 10.
Cooldown
Problema: O cooldown é muito estendido. Quando você tem um cooldown longo, o bot não consegue negociar muito.
Solução: Defina uma duração de cooldown mais razoável. Por exemplo, não use 5 dias, mas use 2 horas em vez disso.
Apenas 1 ordem de compra aberta por moeda
Problema: Quando a configuração "Apenas 1 ordem de compra aberta por moeda" está ativada, o bot é restrito a manter apenas uma ordem aberta por moeda a qualquer momento.
Solução: Considere desativar a configuração "Apenas 1 ordem de compra aberta por moeda".
Compre somente quando houver pares positivos
Problema: Quando a configuração "Compre somente quando houver pares positivos" é ativada, o bot só fará pedidos se houver uma porcentagem de mudança positiva nas últimas horas ou minutos para pelo menos uma de suas moedas selecionadas. Isso significa que, se não houver uma porcentagem de mudança positiva, seu bot não comprará.
Solução: Considere desativar a configuração "Compre somente quando houver pares positivos" ou defina o período de tempo para a alteração menor. Por exemplo, use 1 hora em vez de 1 dia.
Moedas selecionadas
Problema: Não há moedas suficientes selecionadas. Quando você seleciona apenas 1 ou 2 moedas, não haverá muitos sinais. Mais moedas significam mais oportunidades de negociação.
Solução: Selecione mais moedas.
Valor máximo alocado e valor mínimo por ordem
Problema: O valor máximo alocado e/ou o tamanho mínimo da ordem está definido muito baixo. O valor máximo alocado determina quanto de seus ativos totais o bot pode usar. O tamanho mínimo da ordem define o valor menor para cada ordem de compra. Por exemplo, se você definir o valor máximo alocado para US$ 500 e a ordem mínima para US$ 1 com um saldo do backtester de US$ 10.000, o bot pode usar apenas US$ 500 e a ordem mínima pode estar abaixo dos requisitos da corretora.
Solução: Defina seu valor máximo alocado igual ou superior ao seu saldo inicial do backtester para garantir que todos os fundos sejam usados. Defina o tamanho mínimo da ordem acima do mínimo da sua corretora (geralmente, pelo menos US$ 10 ou 0,001 BTC).
Trailing stop-loss
Problema: Valores altos de trailing stop-loss podem não acionar vendas durante o backtesting, potencialmente reduzindo os lucros.
Solução: Use valores mais baixos para aumentar as chances de ativação do trailing stop-loss e melhorar os resultados do backtest.
Take profit
Problema: Metas de take profit muito altas, por exemplo, 30%, reduzem a probabilidade de vendas durante o backtesting, potencialmente reduzindo os lucros.
Solução: Defina o take profit em não mais de 5% para um backtesting mais eficaz.
Tempo máximo de venda aberta
Problema: Ao usar ordens limitadas, definir o tempo máximo de venda aberta por muito tempo atrasa o cancelamento do pedido.
Solução: Reduza esse tempo – use 10 minutos em vez de 120 minutos.
Tempo limite de stop-loss
Problema: Valores altos de tempo limite de stop-loss atrasam a execução após a porcentagem de stop-loss ser atingida.
Solução: Diminua este tempo limite – use 10 minutos em vez de 1 dia.
Tempo limite do trailing stop-loss
Problema: Valores altos de tempo limite do trailing stop-loss atrasam a execução após as condições serem atendidas.
Solução: Diminua este tempo limite – use 10 minutos em vez de 1 dia.
Tamanho da ordem DCA
Problema: O tamanho da ordem DCA está definido muito alto. Isso pode gastar muitos de seus fundos, o que usa muitos de seus fundos, que o bot não pode gastar em posições.
Solução: Defina um tamanho de ordem DCA mais equilibrado para preservar o capital para várias posições.
Config Pools
Problema: Você não tem config pool configurado. Se você não tiver config pools configurados, seu backtester não manterá seu config pool em consideração.
Solução: configure seus config pools
Limitações do Backtester
Restrições de Tempo e Período
O período máximo de backtest é limitado a 1 mês
Novos backtests ficam disponíveis 24 horas após iniciar um anterior (ao mesmo tempo)
Tempo de processamento necessário antes que os resultados estejam disponíveis - O período máximo de backtest é limitado a 1 mês (se você selecionar um período mais longo, o sistema o reduzirá automaticamente para 1 mês)
Novos backtests ficam disponíveis exatamente 24 horas após iniciar seu backtest anterior (não em um horário diário fixo) - Os períodos de backtest podem ser restritos a durações mais curtas, como três dias, dependendo de configurações ou condições específicas.
Limites de Teste Diário por Assinatura
Explorer: 1 backtest por dia
Adventure: 5 backtests por dia
Hero: 10 backtests por dia
Os assinantes Hero podem executar 2 backtests de bot simultaneamente; outros são limitados a 1 por vez
Limitações de Recursos
Os Triggers não são suportados no backtesting
Os Alertas do TradingView não podem ser testados em backtest
O Backtester verifica as configurações de venda apenas uma vez por minuto (bots reais verificam com mais frequência)
Os momentos de verificação da estratégia podem diferir ligeiramente do comportamento do mundo real
A funcionalidade de backtest do bot está disponível apenas em nosso site, não em nossos aplicativos iOS e Android
Limitações de Logs
Máximo de 500 logs exibidos por período selecionado
Melhor prática: Selecione períodos de tempo mais curtos ao revisar os logs para ver uma atividade de bot mais detalhada sem atingir o limite de 500 logs
Considerações sobre Precisão
Ao testar pares de negociação ilíquidos (baixo volume), os valores de lucro e perda podem ser extremos, pois o backtest não leva em consideração a liquidez limitada da corretora
O desempenho passado mostrado nos backtests não garante resultados futuros
Backtests fornecem aproximações em vez de previsões exatas do comportamento do bot
Melhores Práticas para Backtesting Eficaz
Teste em vários períodos de tempo, representando diferentes condições de mercado (mercados em alta, baixa, neutros)
Documente os ajustes da estratégia usando o recurso Notas
Verifique a aba Ativos para ver quanto de seus fundos está sendo utilizado
Ajuste os valores de compra da sua configuração Base se você quiser aumentar o valor investido a qualquer momento
Revise os Logs detalhados para entender exatamente como seu bot está funcionando.
Concentre-se nos dados de mercado recentes mais relevantes ao selecionar seu período de teste de 1 mês para se alinhar com as condições de negociação atuais
Se você notar algum bug no backtester, por favor, relate-o para que possamos continuar aprimorando esta ferramenta.