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机器人回测故障排除:限制和常见问题

排查交易机器人回测,解决无交易、局限和精确结果的最佳实践。

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作者:Pete Darby
本周更新

Cryptohopper 的机器人回测器有助于优化交易策略,但有时会导致交易为零。常见问题包括未满足的跟踪止盈条件、资金不足、缺少策略或配置过于严格。本指南将解释这些问题并概述系统限制,以改善你的回测结果。

此外,请确保填满了所有标有红色星号的必填配置字段,并且没有字段是灰色的。

回测中无交易的常见原因

  1. 跟踪止盈订单未触发

    问题:回测期间未满足 跟踪止盈 条件。解决方案:跟踪止盈功能已得到正确模拟,但配置的价格变动百分比可能在你的回测期内未达到。请考虑使用较低的跟踪止盈百分比,该百分比更有可能在回测时间范围内的典型市场波动中被触发。

  2. 起始资金不足

    问题:回测开始时没有足够的资金来执行交易。解决方案:启动回测时,务必输入超过你在基础配置中设置的最低交易金额的资金。你可以在启动回测前的弹出窗口中添加起始资金。

  3. 交易策略或交易信号缺失

    问题:没有配置如何让 交易机器人 识别买入机会。
    解决方案:始终确保你已配置至少一个 交易策略 和/或 交易信号。没有这些,机器人就没有生成买入信号的来源。

  4. 过于严格的策略配置

    问题:策略要求过于严格,以至于无法触发买入信号。
    解决方案

    • 减少必须同时发出信号的“必需” 技术指标 的数量

    • 在策略设计器中使用“保持蜡烛 X 根蜡烛”来延长信号有效性

    • 首先在 策略回测器 中测试你的交易策略,以验证它是否生成了足够的买入信号

    • 从更简单的交易策略开始,以了解回测如何正常工作

  5. 非常严格的日期范围和时间

    问题: 选择的日期和时间范围太窄。例如,1 小时不够。

    解决方案: 设置更宽的范围。例如,使用 1 周而不是 1 小时。

  6. 挂单或吃单手续费 %

    问题: 挂单和/或吃单手续费 % 设置得太高。此百分比设置得越高,获得交易的可能性就越小。

    解决方案: 确保此值足够低,或者将此字段留空。

  7. 最大开仓买入时长

    问题:最大开仓买入时长”设置得太高。如果设置得非常高,机器人要到达到指定的限价后才下新订单。

    解决方案: 尝试将“最大开仓买入时长”设置得更低,或考虑使用 市价单

  8. 最大持仓数

    问题:设置“最大持仓数”可能太低或太高。如果设置得太高,你可能没有足够的资金来完成所有交易。如果设置得太低,机器人则无法购买很多仓位。

    解决方案: 尝试找到一个平衡点。例如,如果你使用 1000 美元的起始余额,可以将最大持仓数设置为 10,每笔订单最低金额为 100 美元,买入金额百分比为 10。

  9. 冷却时间

    问题冷却时间 过长。如果冷却时间过长,机器人无法交易太多。

    解决方案:设置一个更合理的冷却时间。例如,不要使用 5 天,而是使用 2 小时。

  10. 每个币种只允许 1 个挂单

    问题:启用“每个币种只允许 1 个挂单”设置时,机器人仅限于在任何时候为每个币种维护一个挂单。

    解决方案:考虑禁用“每个币种只允许 1 个挂单”设置。

  11. 仅在有正向交易对时购买

    问题:启用“仅在有正向交易对时购买”设置时,机器人只有在过去几小时或几分钟内,你选择的至少一个币种有正向百分比变动时才会下单。这意味着如果没有正向百分比变动,你的机器人将不会购买。

    解决方案:考虑禁用“仅在有正向交易对时购买”设置,或将变动时间范围设置得更短。例如,使用 1 小时而不是 1 天。

  12. 选定的币种

    问题选定的币种 不够。如果你只选择 1 或 2 个币种,信号就不会很多。选择更多币种意味着更多的交易机会。

    解决方案:选择更多币种。

  13. 最大分配金额和每笔订单最低金额

    问题最大分配金额和/或每笔订单最低金额 设置得太低。最大分配金额决定了机器人可使用的总资产比例。每笔订单最低金额设定了每笔买入订单的最小金额。例如,如果你将最大分配金额设置为 500 美元,每笔订单最低金额设置为 1 美元,回测余额为 10,000 美元,那么机器人只能使用 500 美元,而最低订单金额可能低于交易所的要求。

    解决方案:将你的最大分配金额设置为等于或高于你的回测起始余额,以确保所有资金都被使用。将每笔订单最低金额设置为高于你的交易所最低要求(通常至少为 10 美元或 0.001 BTC)。

  14. 跟踪止损

    问题:较高的 跟踪止损 值可能无法在回测期间触发卖出,从而可能降低利润。

    解决方案:使用较低的值以增加跟踪止损激活的机会,并改善回测结果。

  15. 止盈

    问题:非常高的 止盈 目标,例如 30%,会降低回测期间卖出的可能性,可能导致利润下降。

    解决方案:将止盈设置在 5% 或以下,以获得更有效的回测。

  16. 最大开仓卖出时长

    问题:使用限价单时,设置过长的 最大开仓卖出时长 会延迟订单取消。

    解决方案:缩短此时间——使用 10 分钟而不是 120 分钟。

  17. 止损超时

    问题:较高的 止损 超时值会延迟达到止损百分比后的执行。

    解决方案:降低此超时时间——使用 10 分钟而不是 1 天。

  18. 跟踪止损超时

    问题:较高的 跟踪止损 超时值会延迟满足条件后的执行。

    解决方案:降低此超时时间——使用 10 分钟而不是 1 天。

  19. DCA 订单大小

    问题DCA 订单大小 设置得非常高。这会占用大量资金,导致机器人无法用于其他交易或仓位。

    解决方案:设置一个更平衡的 DCA 订单大小,以保留资金用于多个仓位。

  20. 配置池

    问题:你没有设置配置池。如果你没有设置配置池,你的回测器将不会考虑你的配置池。

    解决方案:设置你的 配置池

回测器限制

时间和周期限制

  • 最大回测周期限制为 1 个月

  • 新的回测将在首次回测开始后 24 小时可用(在同一时间)

  • 需要处理时间才能获得结果 - 最大回测周期限制为 1 个月(如果选择更长的周期,系统会自动将其减少到 1 个月)

  • 新的回测将在你首次回测开始后整整 24 小时可用(而不是固定的每日时间)- 根据具体设置或条件,回测周期可能会限制在较短的持续时间,例如三天。

订阅按日测试限制

  • Explorer:每天 1 次回测

  • Adventure:每天 5 次回测

  • Hero:每天 10 次回测

  • Hero 订阅用户可以同时运行 2 个机器人回测;其他用户一次只能运行 1 个

功能限制

  • 回测不支持 触发器

  • TradingView 警报 无法回测

  • 回测器 每分钟只检查一次卖出设置(真实机器人会更频繁地检查)

  • 策略检查的时刻可能与真实世界的行为略有不同

  • 机器人回测功能仅在我们的 网站 上可用,不在我们的 iOS 和 Android 应用中

日志限制

  • 每个选定期间最多显示 500 条日志

  • 最佳实践:选择较短的时间段来查看日志,以便查看更详细的机器人活动,而不会超出 500 条日志的限制

准确性考量

  • 在测试 交易量低的交易对(低交易量)时,盈亏数字可能会非常极端,因为回测没有考虑交易所流动性有限的情况

  • 回测中显示的过往表现不能保证未来的结果

  • 回测提供的是近似值,而不是对机器人行为的确切预测

有效回测的最佳实践

  • 测试不同的时间段,这些时间段代表不同的市场状况(牛市、熊市、中性市场)

  • 使用“备注”功能记录策略调整

  • 检查“资产”选项卡,查看你正在使用多少资金

  • 如果想随时增加投资金额,请调整 基础配置 中的买入金额

  • 查阅详细日志,了解你的机器人确切的运行方式。

  • 在选择 1 个月测试周期时,专注于最相关的近期市场数据,以与当前交易条件保持一致

如果你发现回测器有任何 bug,请及时报告,以便我们不断改进此工具。

这是否解答了您的问题?