Що тобі потрібно
Cryptohopper MCP налаштовано в клієнті MCP — див. огляд налаштування.
Доступно на всіх тарифах. Доступ до книги ордерів не залежить від тарифу, окрім покриття бірж — див. тарифні плани.
Базове розуміння структури книги ордерів (біди, аски, глибина) — див. практичний посібник з даних крипто-книги ордерів.
Аналіз стіни ліквідності найбільш інформативний на ліквідних парах на основних біржах. На тонких книгах кожен рівень виглядає незвично.
Кроки налаштування
Вибери свою пару та біржу
Вибери ліквідну пару на основній криптобіржі. Тонкі ринки дають шумні результати.
Сформулюй основний запит для виявлення стін
Використовуй шаблон нижче. Відрегулюй пару, біржу та глибину відповідно до свого налаштування.
Переглянь вихідні дані
Добре налаштований сканування повертає нуль стін (часто на спокійних книгах) або 1–3 позначені рівні. Десятки позначок означають, що поріг занадто слабкий.
Налаштуй пороги
Стандартні значення (середнє 5× сусідів, в межах 2% від середини) — хороша відправна точка. На менш ліквідних ринках послаб до 3×. Для стін, що впливають на виконання, стисни до 1% від середини.
Перевір стійкість
Один знімок не може відрізнити справжні стіни від спуфів. Онови книгу ордерів через 60 секунд і перевір, чи присутня кожна позначена стіна на тій самій ціні та розмірі.
Масштабуй на міжбіржовий рівень
Стіна, що з'являється на тому самому рівні на кількох біржах, набагато значніша, ніж стіна на одній біржі. Онови ту саму пару з 2–3 бірж і порівняй положення.
Заплануй моніторинг (опціонально)
Сканування кожні 10–15 хвилин на предмет утворення або руйнування стін дає систему раннього попередження. Дізнайся, як планувати робочі процеси Cryptohopper MCP.
Шаблон основного запиту
Використовуючи Cryptohopper MCP, витягни книгу ордерів для BTC/USDT на Binance.
Скануй на наявність стін ліквідності:
- Для кожного рівня в межах 2% від середньої ціни порівнюй його розмір із середнім розміром його 10 найближчих сусідів.
- Позначай будь-який рівень, де розмір у 5× або більше від середнього сусіднього.
- Для кожної позначеної стіни повідомляй:
- Яка сторона (bid / ask)
- Рівень ціни
- Розмір на рівні (в базовому активі та в еквіваленті USDT)
- Розмір як множник середнього сусіднього
- Відстань від середньої ціни (у базисних пунктах)
Представляй стіни, відсортовані за відстанню від середини (найближчі перші).
Пояснюй, що, ймовірно, означає кожна стіна (підтримка / опір).
Запит для перевірки стійкості
Через 60 секунд повторно витягни ту саму книгу ордерів. Для кожної стіни, позначеної в першому скануванні, повідом, чи вона все ще присутня за тією ж ціною з приблизно тим самим розміром, чи перемістилася/зникла.
Інтерпретація знайденого
Шаблон | Ймовірне значення |
Велика стіна з асками трохи вище середини | Короткостроковий опір; ймовірне відхилення, доки стіна не стоншає або не поглинеться |
Велика стіна з бідами трохи нижче середини | Короткострокова підтримка; покупці захищають рівень |
Стіна, що зменшується при наближенні ціни | Реальний інтерес — замовлення виконуються або скасовуються за потреби |
Стіна статична годинами | Може бути залишковим краєм маркет-мейкера; може бути спуфом — невизначено |
Стіна, що зникає, коли ціна її торкається | Спуф — ігноруй |
Симетричні стіни з обох боків на рівній відстані | Режим діапазону; ціна, ймовірно, коливатиметься між ними |
Попроси агента класифікувати кожну стіну та запропонувати, на що звернути увагу — він може розрізняти це за правильного запиту.
Профіль витрат
Дія | Одиниці виклику |
Один знімок книги ордерів | 1 |
Перевірка стійкості (2 знімки з інтервалом 60 с) | 2 |
Міжбаржовий (3 майданчики + перевірка стійкості) | 6 |
10 пар скануються кожні 15 хв | 40/год · 640/16-годинний день · 3200/тиждень |
Дуже дешево в масштабі — монітор стійкості стін можливий навіть на 6000 викликів/тиждень Pioneer. Див. пояснення лімітів викликів.
Вирішення проблем
Кожне сканування позначає десятки рівнів
Поріг занадто слабкий, або книга справді розріджена. Стисни співвідношення (5× → 8×), звузь відстань від середини (2% → 1%) або вибери більш ліквідну пару. Хороший детектор стін повинен позначати рідко.
Жодна стіна ніколи не позначається на ліквідних парах
Контрінтуїтивно, але часто — на дуже ліквідних парах, як BTC/USDT на Binance, книга плавна, і справжні стіни рідкісні. Послаб співвідношення (5× → 3×) або прийми, що стіни справді рідкісні, і сигнал знаходиться деінде.
Позначена стіна зникає під час перевірки стійкості
Це був спуф або вона була виконана. В будь-якому випадку, не розцінюй це як міцну підтримку чи опір. Справжні стіни зберігаються щонайменше кілька хвилин.
Стіни скупчуються навколо круглих чисел, які не мають значення
Більшість книг ордерів показують скупчення розмірів на інтервалах $100 і $1000, тому що люди обирають круглі числа. Позначай їх тільки якщо розмір значно більший, ніж типове скупчення на круглих числах.
Ти хочеш порівняти стіни між майданчиками
Додай до запиту: "Для кожної позначеної стіни витягни також книгу ордерів з Coinbase та Kraken і повідом, чи існує подібна стіна за тією ж ціною на цих майданчиках." Підтвердження на кількох майданчиках — один з найсильніших доступних сигналів ліквідності.
EXCHANGE_NOT_SUPPORTED на вибраному майданчику
Твій тарифний план не включає цю біржу. Pioneer охоплює три майданчики; Explorer — вісім. Див. підтримувані біржі.
Стіни з'являються під час новинних подій, а ти їх пропускаєш
Стіни з'являються і зникають швидко під час новин. Заплановані 15-хвилинні сканування пропускають 30-секундні утворення. Поєднай виявлення стін з моніторингом новин — дізнайся, як створити робочий процес досліджень на основі новин.