Зауважуєш негативні значення спреду в ордерних шарах свого Market Making бота? Не хвилюйся – це не баг і не помилка в конфігурації. Ця стаття пояснить, чому негативні спреди можуть з'являтися у твоїй маркет-мейкерській активності, коли це нормальна поведінка, і що ти можеш зробити, якщо хочеш їх уникнути.
Що таке негативний спред?
Негативний спред виникає, коли твоя ціна продажу нижча за твою ціну купівлі в твоєму маркет-мейкерському боті. На перший погляд це може здатися контрінтуїтивним, оскільки виглядає як втрата грошей з кожної угоди.
Чому це трапляється?
Ця ситуація може виникнути, коли ти налаштовуєш бота на розміщення ордерів "на один сатоші краще, ніж поточна позиція" за поточних ринкових умов:
Найкраща ціна купівлі (bid): 0.00000234
Найкраща ціна продажу (offer): 0.00000235
Оскільки твій бот налаштований на розміщення ордерів на один сатоші краще, ніж ринок:
Твій ордер на купівлю буде розміщено за ціною: 0.00000235 (на один сатоші вище за найкращу ціну купівлі)
Твій ордер на продаж буде розміщено за ціною: 0.00000234 (на один сатоші нижче за найкращу ціну продажу)
Візуальний приклад
Як показано на зображенні:
Ордерна шара 1 показує:
Купівля: 0.00000235
Продаж: 0.00000234
Спред: -0.00000001 (-0.43%)
Це нормально?
Так, це нормальна поведінка, коли ти налаштовуєш свого бота на розміщення ордерів "на один сатоші краще, ніж поточна позиція" на дуже вузькому ринку. Хоча спред здається негативним, це частина твоєї маркет-мейкерської стратегії для захоплення позицій у цих вузьких діапазонах.