К основному содержимому

Что такое усреднение долларовой стоимости (DCA) и как это работает?

Узнай, как работает усреднение долларовой стоимости (DCA) в автотрейдинге криптой. Изучи плюсы, риски и как внедрить в Cryptohopper.

Pete Darby avatar
Автор: Pete Darby
Обновлено на этой неделе

В мире криптовалютного трейдинга, полном волатильности, для достижения успеха крайне важно управлять рисками и максимизировать возможности. Одной из стратегий, набирающих популярность среди трейдеров, является усреднение долларовой стоимости (DCA). В этой статье мы рассмотрим, как DCA работает в автоматизированном трейдинге, с особым акцентом на его реализацию в Cryptohopper, ведущей платформе для автоматизированной торговли.

Усреднение долларовой стоимости (DCA) в автоматизированной торговле — это стратегия, которая предполагает регулярную покупку активов, независимо от колебаний цен. На платформах, таких как Cryptohopper, DCA можно настроить для автоматической покупки большего количества актива при падении его цены, что потенциально снижает среднюю цену покупки и смягчает убытки. Хотя DCA предлагает такие преимущества, как гибкость и автоматическое снижение убытков, оно также сопряжено с рисками, такими как повышенное воздействие и сложность. Правильная настройка и понимание параметров DCA имеют решающее значение для эффективной реализации.

Что такое (DCA) в автоматизированной торговле?

В автоматизированной торговле существует несколько видов усреднения долларовой стоимости (DCA):

  1. Покупка одинакового количества криптовалюты, такой как Bitcoin (BTC) или Ethereum (ETH), с равными интервалами (не охватывается этой статьей)

  2. Удвоение или утроение существующих убыточных позиций

  3. DCA при различных процентных убытках

Основные цели использования DCA в автоматизированной торговле:

  • Быстрее избавляться от убыточных позиций, добавляя больше к убыточной позиции

  • Снижать негативное влияние волатильных рынков на инвестиции

Платформы автоматизированной торговли предлагают расширенные опции DCA, чтобы помочь трейдерам эффективно реализовывать эту стратегию.

Как настроить DCA в Cryptohopper

Cryptohopper предоставляет ряд настроек для конфигурации DCA. Давайте подробно изучим эти параметры:

Настройки DCA-трейдинга

  1. Включить: При включении торговый бот разместит DCA-ордера, когда будут выполнены условия настроек DCA после открытия в течение X времени, триггер процентного соотношения DCA и немедленная покупка DCA.
    ​

  2. Режим DCA: Выберите, как вы хотите, чтобы DCA функционировал. Вы можете выбрать DCA по всем позициям валюты, объединив их, а затем разместить DCA-ордер, или вы можете выполнять индивидуальный DCA для каждой позиции. Эта функция доступна только для подписок Adventurer и Hero подписок.
    ​

  3. Тип ордера: Определите тип ордера для DCA-ордеров. Вы можете выбрать между лимитным и рыночным ордерами.
    ​

  4. DCA после открытия в течение X времени: Определите, через какой период вы разрешаете торговому боту создавать DCA-ордера.
    ​

  5. DCA Макс. повторов: Определите, как часто ваш торговый бот может размещать DCA-ордера для одной валюты или позиции.
    ​

  6. DCA Установить процентный триггер: Определите процент убытка, после которого вы хотите, чтобы функция DCA разместила новый ордер на покупку. Введите это значение как положительное число (например, 4,5 процента).
    ​

  7. Уровень 2 (%) – 6 (%): Пользователи Adventurer и Hero могут использовать различные триггеры процентного соотношения DCA для каждого достигнутого уровня DCA. Это позволяет применять более разнообразные стратегии DCA-трейдинга по сравнению с использованием одинакового триггера процентного соотношения DCA для каждого повтора DCA.
    ​

  8. DCA Немедленная покупка: Определите, хотите ли вы немедленно отправить ордер на покупку при срабатывании настроенного процента DCA, или просто позволить функции DCA купить валюту, когда ваша торговая стратегия, торговые сигналы или оповещения TradingView подадут сигнал на покупку для этой позиции.
    ​

  9. Размер ордера DCA: Определите, хотите ли вы разместить ордер на покупку той же суммы (удвоение), удвоенной суммы (утроение) или по пользовательскому проценту от стоимости вашей открытой позиции.
    ​

  10. Процент размера ордера DCA: Введите пользовательский процент DCA. Например, 50 процентов. Когда ваша позиция имеет стоимость 20 долларов США, ваш торговый бот разместит ордер на покупку на 10 долларов США, что приведет к объединенной позиции стоимостью 30 долларов США.

Где настраивать DCA

  • Базовая конфигурация: Примените DCA ко всем вашим позициям:

    Панель настройки усреднения долларовой стоимости (DCA) Cryptohopper в настройках базовой конфигурации. Представлены комплексные элементы управления DCA: переключатель «Включить» с предупреждением «Внимание!», раскрывающееся меню режима DCA (установлено на «Индивидуальные позиции»), тип ордера («Лимитный»), настройки времени («Через 5 минут»), максимальное количество повторов (3) и уровни процентного триггера (начиная с 1%). В боковом меню слева отображается полное меню конфигурации с разделами ОБЩИЕ, ПОКУПКА и ПРОДАЖА. Интерфейс включает настройку нескольких уровней триггера для уровней 2-6, с установленными уровнями 2 и 3 на 2%. Верхние элементы управления включают переключатель «Дополнительные», кнопки «Сохранить» и «Отмена», а также раскрывающееся меню «Действия».

  • Пул конфигураций: Используйте DCA для конкретных криптовалют в пуле конфигураций:

    Модальное окно настройки DCA «Изменить пул конфигураций» Cryptohopper, отображающее параметры усреднения долларовой стоимости для конкретных криптовалют. Включает основной переключатель DCA с предупреждением «Внимание!», подробные параметры, включая: режим DCA («Индивидуальные позиции»), тип ордера («Лимитный»), время («Через 5 минут»), максимальное количество повторов (3) и процентные триггеры, начиная с 1%. Отображает уровни триггера 2–6 с установленными уровнями 2 и 3 на 2%. В боковой панели слева отображаются категории конфигурации: ОБЩИЕ, ПОКУПКА и ПРОДАЖА. Внизу находится переключатель «DCA немедленная покупка» с предупреждением. Интерфейс позволяет настраивать целевые стратегии DCA для конкретных криптовалют.

  • Открытая позиция: Настройте DCA для отдельных позиций, нажав на «инфо» на дашборде или расширенном дашборде. Экран информации содержит несколько настроек DCA:

    • Создать DCA-ордер: Создайте ручной DCA-ордер для одной позиции или всех позиций валюты.

    • Заблокировать DCA для BTC: Блокируйте DCA для всех позиций одной криптовалюты, такой как Bitcoin (BTC) или Solana (SOL).

    • Заблокировать DCA для позиции: Блокируйте DCA только для выбранной позиции.

    • Сбросить DCA для BTC: Сбросьте количество повторов для всех позиций одной криптовалюты, такой как Ethereum (ETH) или BNB Chain (BNB).​

Хотите узнать больше о том, как использовать DCA в Cryptohopper? Посмотрите наше видео на YouTube о DCA:
​

Статус DCA

Статус: Активировано означает, что если ваша торговая стратегия подает сигнал на покупку, она купит криптовалюту.

DCA заблокировано: Показывает, заблокировали ли вы DCA для этой позиции или криптовалюты.

Текущий средний курс: Текущий средний курс рассчитывается путем сложения затрат и сумм, которые затем делятся. Поскольку DCA объединяет все существующие открытые позиции, расчет может включать несколько затрат и несколько сумм.
​

Пример: Предположим, вы купили Bitcoin по цене 10 000 долларов. Цена упала до 9 000 долларов, поэтому вы покупаете его снова. Чтобы найти свою среднюю цену покупки, суммируйте свои общие расходы и разделите на количество купленных валют (в данном случае 2). 10 000 долларов + 9 000 долларов = 19 000 долларов. Разделите 19 000 долларов на 2 купленных Bitcoin, и вы получите свою среднюю цену покупки: 9 500 долларов.
​

Целевой курс: Показывает максимально возможный курс, по которому может быть выполнен следующий DCA. Однако другие факторы, такие как «DCA после открытия в течение X времени», «Купить немедленно» (включая торговую стратегию, торговые сигналы или оповещения TradingView) или «Макс. повторов», могут помешать вашему торговому боту выполнить следующий DCA.
​
​Текущая прибыль/убыток: Показывает прибыль или убыток вашей открытой позиции.

Счетчик DCA: Показывает, сколько повторов DCA было выполнено.

Важные аспекты при использовании DCA

  1. В зависимости от размера вашего DCA-ордера и первоначального размера позиции, размер позиции может быстро увеличиваться.
    ​

  2. Ваш торговый бот разместит новый ордер на покупку, когда средняя цена упадет на процент, указанный в триггере процентного соотношения DCA.
    ​

  3. При использовании большого числа для DCA Макс. повторов убедитесь, что у вас достаточно средств обеспечивающей валюты. Например:
    ​
    Когда ваша первоначальная позиция имеет стоимость 20 долларов США, и вы удваиваете ее, ваш бот откроет новый ордер на покупку на 20 долларов США, что приведет к объединенной позиции стоимостью 40 долларов США.
    ​
    При утроении ваш торговый бот разместит ордер на покупку на 40 долларов США, что приведет к объединенной позиции стоимостью 60 долларов США.
    ​
    Это работает так же для повторов DCA и может значительно увеличить размер вашей позиции.
    ​

  4. Могут быть разные причины, по которым ваша позиция не использует DCA. Важно понимать эти потенциальные проблемы. Найдите ответы на вопрос, почему ваша позиция не использует DCA, здесь.

Преимущества использования DCA

  1. Гибкость: Реализация DCA в Cryptohopper предлагает высокую степень настройки, позволяя трейдерам точно регулировать свою торговую стратегию в зависимости от их толерантности к риску и ожиданий рынка.
    ​

  2. Автоматизированное снижение убытков: Возможность устанавливать определенные процентные триггеры для DCA может помочь автоматически усреднить позиции, которые двинулись против трейдера, потенциально снижая общие убытки.
    ​

  3. Гранулярный контроль: Возможность настраивать параметры DCA на уровне базовой конфигурации, пула конфигураций или отдельной позиции предоставляет трейдерам точный контроль над их стратегией управления рисками.
    ​

  4. Варианты масштабирования: Возможность выбора между удвоением, утроением или использованием пользовательского процента для размера ордера DCA позволяет применять более сложные стратегии масштабирования.
    ​

  5. Интеграция с другими стратегиями: Опция «DCA немедленная покупка» позволяет трейдерам сочетать DCA с другими торговыми сигналами, торговыми стратегиями или оповещениями TradingView, потенциально улучшая общую производительность.
    ​

  6. Расширенный многоуровневый DCA: Пользователи Adventurer и Hero могут устанавливать различные процентные триггеры для каждого уровня DCA, что позволяет использовать более сложные и потенциально более эффективные стратегии DCA.
    ​

  7. Возможности ручного вмешательства: Возможность вручную создавать DCA-ордера или блокировать/сбрасывать DCA для конкретных криптовалют или позиций обеспечивает дополнительный контроль при необходимости.

Недостатки использования DCA

  1. Сложность: многочисленные доступные настройки и параметры могут показаться ошеломляющими для начинающих трейдеров, что потенциально может привести к субоптимальным конфигурациям.
    ​

  2. Повышенный риск чрезмерного воздействия: Как отмечалось в соображениях, размеры позиций могут быстро увеличиваться, особенно при большом количестве повторов DCA и больших размерах ордеров. Это может привести к чрезмерному воздействию на один актив, если не управлять им тщательно.
    ​

  3. Требования к ликвидности: Необходимость достаточных средств обеспечивающей валюты для выполнения нескольких DCA-ордеров может блокировать значительную часть капитала трейдера, снижая гибкость для открытия новых позиций.
    ​

  4. Потенциал увеличения убытков: хотя DCA может смягчить убытки, он также может их усилить в условиях продолжительного спада, если цена актива не восстановится.
    ​

  5. Риск исполнения: В зависимости от выбранного типа ордера (лимитный против рыночного) в быстро меняющихся рыночных условиях может существовать риск неисполнения ордеров.

Заключение

Усреднение долларовой стоимости в автоматизированной торговле, реализованное на торговых платформах, таких как Cryptohopper, представляет собой мощный инструмент для управления рисками и потенциального улучшения торговых результатов на волатильных криптовалютных рынках. Оно предоставляет широкие возможности для настройки, позволяя трейдерам адаптировать свои стратегии DCA к конкретным потребностям и толерантности к риску.

Возможность настройки DCA на разных уровнях — от базовой конфигурации до отдельных позиций — предоставляет трейдерам беспрецедентный контроль над их стратегией управления рисками. Такие расширенные функции, как многоуровневый DCA и интеграция с другими торговыми сигналами, еще больше увеличивают потенциал стратегии.

Однако крайне важно понимать как преимущества, так и недостатки DCA. Хотя он может помочь смягчить убытки и использовать рыночные спады, он также требует тщательного управления, чтобы избежать чрезмерного воздействия и обеспечить достаточную ликвидность. Сложность настроек DCA может быть сложной для начинающих трейдеров, и всегда существует риск увеличения убытков в условиях продолжительных нисходящих трендов.

Трейдерам следует тщательно изучить и постоянно контролировать свои стратегии DCA, убедившись, что они понимают последствия выбранных ими настроек. Используя гибкость DCA, но при этом помня о его потенциальных подводных камнях, трейдеры могут работать над более надежными торговыми стратегиями в динамичном мире криптовалют.

Помните, что успешная реализация DCA в автоматизированной торговле требует глубокого понимания рыночной динамики, тщательной настройки параметров, а также постоянного мониторинга и корректировки вашей торговой стратегии.

Другие статьи по теме
Каковы за и против автоматизированной торговли?
Как работает стоп-лосс?
Почему моя позиция не усредняется?
Почему мой DCA не выполнен?
Как работает арбитраж на Cryptohopper, и что нужно знать пользователям?
Нашли ответ на свой вопрос?