видишь отрицательные значения спреда в ордерных слоях твоего Market Making бота? Не переживай - это не баг и не ошибка в твоей конфигурации. Эта статья объясняет, почему отрицательные спреды могут появляться в твоих действиях по маркет-мейкингу, когда это нормальное поведение, и что ты можешь сделать, если хочешь их избежать.
Что такое отрицательный спред?
Отрицательный спред возникает, когда твоя цена продажи ниже твоей цены покупки в твоем Market Making боте. На первый взгляд это может показаться нелогичным, так как кажется, что ты теряешь деньги на каждой сделке.
Почему это происходит?
Такая ситуация может возникнуть, когда ты настраиваешь бота на выставление ордеров "на один сатоши лучше, чем данная позиция" при текущих рыночных условиях:
Лучшая цена покупки: 0.00000234
Лучшая цена продажи: 0.00000235
Поскольку твой бот настроен на размещение ордеров на один сатоши выгоднее, чем рынок:
Твой ордер на покупку будет выставлен по цене: 0.00000235 (на один сатоши выше лучшей цены покупки)
Твой ордер на продажу будет выставлен по цене: 0.00000234 (на один сатоши ниже лучшей цены продажи)
Визуальный пример
Как показано на изображении:
Первый ордерный слой показывает:
Покупка: 0.00000235
Продажа: 0.00000234
Спред: -0.00000001 (-0,43%)
Это нормально?
Да, это нормальное поведение, когда ты настраиваешь бота на выставление ордеров "на один сатоши лучше, чем данная позиция" на очень узком рынке. Хотя спред кажется отрицательным, это часть твоей стратегии маркет-мейкинга для занятия позиций в этих узких диапазонах.