Remarquez-vous des valeurs de spread négatives dans les couches d'ordres de votre bot Market Making ? Pas d'inquiétude, ce n'est pas un bug ni une erreur dans votre configuration. Cet article explique pourquoi des spreads négatifs peuvent apparaître dans vos activités de market making, quand ce comportement est normal et ce que vous pouvez faire pour l'éviter si vous souhaitez les éviter.

Un spread négatif se produit lorsque votre prix de vente est inférieur à votre prix d'achat dans votre bot de market making. Cela peut sembler contre-intuitif au début, car il semble que vous perdez de l'argent à chaque transaction.

Cette situation peut se produire lorsque vous configurez votre bot pour placer des ordres "un Satoshi de mieux que la position donnée" avec les conditions actuelles du marché :

Meilleur prix acheteur (achat) : 0,00000234

Meilleur prix vendeur (vente) : 0,00000235

Parce que votre bot est configuré pour placer des ordres un Satoshi de plus que le marché :

Votre ordre d'achat sera placé à : 0,00000235 (un Satoshi de plus que le meilleur prix acheteur)

Votre ordre de vente sera placé à : 0,00000234 (un Satoshi de moins que le prix vendeur)

Exemple visuel

Comme le montre l'image :

Spread : -0,00000001 (-0,43 %)

Oui, c'est un comportement normal lorsque vous configurez votre bot pour placer des ordres "un Satoshi de mieux que la position donnée" sur un marché très serré. Bien que le spread semble négatif, cela fait partie de votre stratégie de market making pour capturer des positions dans ces fourchettes serrées.