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Pourquoi y a-t-il une différence entre les bots d'arbitrage en simulation et avec des fonds réels ?

Pourquoi le trading simulé diffère du trading réel avec arbitrage: limites de volume, ordre, restrictions des plateformes.

Bryan avatar
Écrit par Bryan
Mis à jour cette semaine

Lors des tests d'arbitrage, tu pourrais remarquer des différences entre les résultats du paper trading et la performance en fonds réels. Comprendre ces différences est crucial pour réussir tes transactions crypto.

Avantages du Paper Trading

Suppositions

Le paper trading simule un environnement idéal où :

  • Le volume des transactions est illimité

  • Les ordres sont toujours exécutés instantanément

  • Les carnets d'ordres correspondent parfaitement à tes exigences

En réalité, les exchanges ont une liquidité limitée et des contraintes de volume, ce qui peut entraîner des transactions échouées ou des exécutions partielles.

Défis du Marché Réel

Restrictions

L'arbitrage est difficile car :

  • Les exchanges ont mis en place des mécanismes pour limiter les différences de prix entre les plateformes

  • Restrictions des exchanges pour limiter les opportunités d'arbitrage triangulaire

  • Il y a des spreads plus petits en raison des Market Makers.

Exécution des Transactions en Réalité

  • Les ordres peuvent échouer en raison d'une liquidité insuffisante

  • Mouvements de prix pendant l'exécution des ordres

  • Les frais de transaction et le slippage impactent la rentabilité

À retenir

Bien que le paper trading soit utile pour les tests, il est essentiel de comprendre qu'il opère dans des conditions idéales. Le trading en fonds réels est confronté à de nombreux défis et restrictions qui ne sont pas présents dans les environnements simulés.

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