¿Estás notando valores de spread negativos en las capas de órdenes de tu bot de Market Making? No te preocupes, esto no es un error o fallo en tu configuración. Este artículo explica por qué pueden aparecer spreads negativos en tus actividades de market making, cuándo es un comportamiento normal y qué puedes hacer al respecto si deseas evitarlos.
¿Qué es un Spread Negativo?
Un spread negativo ocurre cuando tu precio de venta es menor que tu precio de compra en tu bot de market making. Esto puede parecer contradictorio al principio, ya que parece que se está perdiendo dinero en cada operación.
¿Por qué sucede esto?
Esta situación puede ocurrir cuando configuras tu bot para posicionar órdenes "un Satoshi mejor que la posición dada" con las condiciones actuales del mercado:
Mejor precio de oferta (compra): 0.00000234
Mejor precio de demanda (venta): 0.00000235
Debido a que tu bot está configurado para colocar órdenes un Satoshi mejor que el mercado:
Tu orden de compra se colocará en: 0.00000235 (un Satoshi más alto que la mejor oferta)
Tu orden de venta se colocará en: 0.00000234 (un Satoshi más bajo que la mejor demanda)
Ejemplo Visual
Como se muestra en la imagen:
La capa de órdenes 1 muestra:
Compra: 0.00000235
Venta: 0.00000234
Spread: -0.00000001 (-0.43%)
¿Es esto normal?
Sí, este es un comportamiento normal cuando configuras tu bot para posicionar órdenes "un Satoshi mejor que la posición dada" en un mercado muy ajustado. Aunque el spread parece negativo, esto es parte de tu estrategia de market making para capturar posiciones dentro de estos rangos ajustados.