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套利是如何运作的?

用Cryptohopper的套利机器人从套利中获利,无需在交易所之间转移资金。

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作者:Pete Darby
更新于昨天

套利的定义:“套利是指同时买卖某项资产以从价格差异中获利”。

这是一种通过利用加密货币交易所的价格差异或市场效率低下来获利的交易。套利的存在是由于市场效率低下,如果所有市场都完全有效,套利就不存在了。

交易所套利

由于供需关系,加密货币交易所和币对之间的价格可能不同。利用这些价格差异,无需将资金从加密货币交易所中提取出来!

Cryptohopper 上的套利机器人不会像您可能期望的那样在不同交易所之间转移资金。因此,我们不需要 API 的“提款权”权限。

但是,如果您不提取资金,它是如何运作的呢?

要进行交易所套利,您需要拥有您想套利的币种。例如,您的报价货币是美元,并且您发现 ADA、ATOM 和 EOS 通常会在某些交易所提供套利机会。然后,您需要在您想进行套利的两个(或更多)交易所上拥有所有这些币种。现在您已经准备好利用价格低效了。

让我们分析一下这个机制是如何工作的。让我们想象一下美元(您的基础币)和 EOS(提供套利机会的币)之间的套利机会:

  1. 您在交易所 A 和交易所 B 上拥有美元和 EOS。

  2. 在交易所 A 上,EOS 的价格是 3.10,在交易所 B 上是 3.02。因此,存在套利机会,因为 EOS 在交易所 A 上更贵。

  3. 手动套利交易将包括在交易所 B 上购买 EOS,然后在交易所 A 上以更高的价格卖回美元。然后,您的投资组合将获得美元收益。

自动化的 Cryptohopper 套利交易会以不同的方式进行,但结果是相同的美元收益。让我们回想一下,您在两个交易所上都拥有美元和 EOS。如我们所知,目标是在增加您的总美元金额的同时,保持相同数量的 EOS。

由于您想增加美元的金额,您将,例如,在交易所 A 上卖出 2000 个(昂贵的)EOS(换取美元)。同时,您也会在交易所 B 上购买 2000 个 EOS(便宜的),以保持您在交易前拥有的 EOS 的数量不变。您在一个交易所上的特定币种的资金可能会耗尽,那时就需要手动将资金从一个交易所转移到另一个交易所,以重新开始这个过程。

市场套利(三角套利)

市场套利机器人将在一个交易所内寻找市场效率低下之处。

您的机器人将试图增加您选择为基础币的币种数量。它会利用您交易所上可用货币之间的价格差异来实现这一点。更具体地说,它会进行三种不同的交易来增加所选基础币的数量。市场套利在交易量较低的交易所上效果最好。

例如,假设您的基础币是 BTC。机器人找到了一个市场套利机会,包括以太坊和莱特币。

  1. 首先,它将在交易所上用比特币(1 BTC)购买以太坊(48 ETH)(卖出比特币)。

  2. 其次,Hopper 刚刚购买的以太坊(48 ETH)将用于购买莱特币(153 LTC)。

  3. 最后一步是买回比特币(1.005 BTC),完成三角交易,并增加初始比特币的数量。

Cryptohopper 市场套利机器人的图表,显示了比特币、以太坊和山寨币之间的三角交易策略,并带有指示性箭头,说明了加密货币交易所套利机会以及自动化的利润优化
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