先决条件
在 MCP 客户端中配置了 Cryptohopper MCP — 请参阅 设置概述。
所有套餐均可用。除交易所覆盖范围外，订单簿访问不受套餐限制 — 请参阅 订阅套餐。
对订单簿结构（买单、卖单、深度）有基本了解 — 请参阅 加密订单簿数据实用指南。
在主要 交易所 的流动性交易对上进行流动性墙分析最能说明问题。在交易不活跃的订单簿上，每个价位看起来都很奇怪。
设置步骤
选择你的交易对和交易所
在主要的加密货币交易所上选择一个 流动性交易对。交易不活跃的市场会产生嘈杂的结果。
发出核心墙检测提示
使用下面的模板。调整交易对、交易所和深度以匹配你的设置。
审查输出
一个调优良好的扫描结果要么是零个墙（在平静的订单簿上很常见），要么是 1-3 个标记的价位。如果出现大量的标记，说明阈值太松了。
调整阈值
默认值（邻近平均值的 5 倍，距离中间价 2% 以内）是一个不错的起点。在流动性较低的市场中，可以放宽到 3 倍。如果只需要执行相关的墙，则收紧到距离中间价 1% 以内。
检查持久性
单个快照无法区分真实存在的墙和欺骗性的墙。在 60 秒后重新获取订单簿，并检查每个被标记的墙是否仍然存在于相同的价格和大小。
跨交易所升级
在多个交易所上，在同一价位出现的墙比在单个交易所上出现的墙更有意义。从 2-3 个交易所获取相同的交易对，并比较其位置。
安排持续监控（可选）
每 10-15 分钟扫描一次新形成的或被打破的墙，可以提供一个预警系统。了解如何安排 Cryptohopper MCP 工作流程。
核心提示模板
使用 Cryptohopper MCP，拉取 Binance 上 BTC/USDT 的订单簿。
扫描流动性墙：
- 对于距离中间价 2% 以内的每个价位，将其交易量与它最近的 10 个邻近价位的平均交易量进行比较。
- 标记任何交易量是邻近平均值的 5 倍或更多的价位。
- 报告每个被标记的墙：
- 哪一侧（买单/卖单）
- 价格水平
- 价位上的交易量（以基础资产计和以 USDT 等值计）
- 作为邻近平均值倍数的交易量
- 距离中间价的距离（基点）
按距离中间价（从近到远）对墙进行排序。
解释每个墙的可能含义（支撑/阻力）。
持久性检查提示
60 秒后，重新获取相同的订单簿。对于第一个扫描中标记的每个墙，报告它是否仍然以相同的价格和大致相同的交易量存在，或者是否已移动/消失。
解读你的发现
模式 | 可能的含义 |
略高于中间价的大卖单墙 | 短期阻力；在墙变薄或被吸收之前，很可能被拒绝 |
略低于中间价的大买单墙 | 短期支撑；买家正在捍卫该价位 |
当价格接近时收缩的墙 | 真实兴趣——订单正在被填充或按需取消 |
数小时内保持不变的墙 | 可能是做市商的静止边缘；可能是欺骗——不确定 |
触及价格时消失的墙 | 欺骗——忽略 |
对称的墙，两侧距离相等 | 区间震荡行情；价格可能在它们之间波动 |
让机器人对每个墙进行分类并提供建议——通过正确的提示，它就能做出这些区分。
费用概况
操作 | 调用单位 |
单个订单簿快照 | 1 |
持久性检查（2 个快照，间隔 60 秒） | 2 |
多交易所（3 个交易场所 + 持久性检查） | 6 |
每 15 分钟扫描 10 个交易对 | 40/小时 · 640/16 小时/天 · 3,200/周 |
规模化后非常便宜——即使是 Pioneer 的每周 6,000 次调用，也足以实现持久性墙监控。请参阅 费率限制说明。
故障排除
每次扫描都标记了许多价位
阈值太松，或者订单簿确实稀疏。收紧比例（5 倍 → 8 倍），缩小与中间价的距离（2% → 1%），或选择更具流动性的交易对。一个好的墙检测器应该很少标记。
流动性交易对上从不标记任何墙
这有些违反直觉但很常见——在 BTC/USDT 在 Binance 上的交易对等高度流动的交易对上，订单簿非常平滑，真实的墙很少见。放宽比例（5 倍 → 3 倍）或接受墙确实很少见，信号要到别处寻找。
在持久性检查期间，标记的墙消失了
那是一次欺骗或已被填充。无论哪种情况，都不要将其视为持久的支撑或阻力。真正的墙会持续至少几分钟。
墙聚集在没有意义的整数点上
大多数订单簿在 100 美元和 1,000 美元的区间会显示交易量聚集，因为人们会选择整数。只有当交易量远大于典型的整数聚集时，才标记这些。
你想比较不同交易场的墙
在提示中添加：“对于每个标记的墙，还要从 Coinbase 和 Kraken 获取订单簿，并报告在这些交易场上是否存在类似的墙，价格相同。” 跨交易场确认是你能获得的最强的流动性信号之一。
目标交易场显示 EXCHANGE_NOT_SUPPORTED
你的套餐不包含该交易所。Pioneer 覆盖三个交易场所；Explorer 覆盖八个。请参阅 支持的交易所。
在新闻事件期间出现墙，而你错过了
新闻期间，墙会迅速形成和消失。每 15 分钟扫描一次会错过 30 秒的形成。将墙检测与新闻监控相结合——了解如何构建新闻驱动的研究工作流程。