Визначення Арбітражу: "Арбітраж — це одночасна купівля та продаж активу з метою отримання прибутку від різниці в цінах".
Це угода, яка приносить прибуток шляхом використання різниці в цінах криптобірж або ринкових неефективностей. Арбітраж існує внаслідок ринкових неефективностей і не існував би, якби всі ринки були повністю ефективними.
Арбітраж між біржами
Ціни між криптобіржами та парами можуть відрізнятися через попит і пропозицію. Скористайся цими різницями в цінах без необхідності виводити свої кошти з криптобіржі!
Арбітражний бот на Cryptohopper не пересилає кошти між різними біржами (як можна було б очікувати від арбітражу). Тому нам не потрібен дозвіл на «права на виведення коштів» через API.
Але як це працює, якщо ти не виводиш свої кошти?
Для здійснення арбітражу між біржами тобі потрібно володіти монетами, за якими ти хочеш здійснити арбітраж. Наприклад, твоєю базовою валютою є USD, і ти помітив, що ADA, ATOM та EOS зазвичай пропонують арбітражні можливості на певних біржах. Тоді тобі потрібно мати всі ці монети на двох (або більше) біржах, на яких ти хочеш здійснити арбітраж. Тепер ти готовий скористатися ринковими неефективностями.
Проаналізуймо, як працює цей механізм. Уявимо арбітражну можливість між USD (твоя базова монета) та EOS (монета, що пропонує арбітражну можливість):
Ти володієш USD та EOS на біржах A та B.
На біржі A ціна EOS становить 3,10, а на біржі B — 3,02. Отже, існує арбітражна можливість, оскільки EOS дорожчий на біржі A.
Ручна арбітражна угода полягатиме в купівлі EOS на біржі B і продажу його за вищою ціною на біржі A назад за USD. Тоді твій портфель принесе прибуток у USD.
Автоматизована арбітражна угода Cryptohopper зробить це інакше, але результат буде тим самим прибутком у USD. Нагадаймо, що ти володієш USD та EOS на обох біржах. Як відомо, мета — зберегти ту саму кількість EOS, збільшивши загальну суму USD.
Оскільки ти хочеш збільшити суму USD, ти, наприклад, продасиш 2000 (дорогих) EOS на біржі A (за USD). Водночас ти також купиш 2000 EOS (дешевих) на біржі B, щоб зберегти ту саму кількість EOS, яка була до угоди. Може статися так, що один із твоїх запасів певної монети буде вичерпано на одній з твоїх бірж, тоді тобі доведеться вручну перемістити кошти з однієї біржі на іншу, щоб розпочати процес знову.
Ринковий арбітраж (трикутний арбітраж)
Бот ринкового арбітражу шукатиме ринкові неефективності в межах однієї біржі.
Твій бот намагатиметься збільшити кількість монет, які ти вибрав як базову монету. Це буде досягнуто шляхом використання різниці в цінах між доступними монетами на твоїй біржі. Зокрема, він здійснить три різні угоди, щоб збільшити кількість обраної базової монети. Ринковий арбітраж найкраще працює на біржах з меншими обсягами торгів.
Наприклад, припустимо, що твоєю базовою монетою є BTC. Бот знайшов можливість ринкового арбітражу, яка включає монети Ethereum та Litecoin.
Спочатку він купить Ethereum (48 ETH) за Bitcoin (1 BTC) на біржі (продавши Bitcoin).
Потім Ethereum (48 ETH), який щойно купив Hopper, буде використано для купівлі Litecoin (153 LTC).
Останнім кроком буде купівля Bitcoin (1,005 BTC), що завершить трикутник і збільшить початкову кількість Bitcoin.
