Wymagania wstępne
Skonfigurowany Cryptohopper MCP w kliencie MCP — zobacz przegląd konfiguracji.
Dostępne na wszystkich poziomach. Dostęp do księgi zleceń nie jest ograniczony poziomem poza zasięgiem giełdy — zobacz poziomy subskrypcji.
Podstawowe zrozumienie struktury księgi zleceń (bidy, asy, głębokość) — zobacz praktyczny przewodnik po danych księgi zleceń kryptowalut.
Analiza ścian płynności jest najbardziej informacyjna dla par o dużej płynności na głównych giełdach. Na rynkach o niskiej płynności każdy poziom wygląda nietypowo.
Kroki konfiguracji
Wybierz swoją parę i giełdę
Wybierz parę o dużej płynności na głównej giełdzie kryptowalut. Rynki o niskiej płynności dają zaszumione wyniki.
Wygeneruj podstawowe wezwanie do wykrywania ścian
Użyj poniższego szablonu. Dostosuj parę, giełdę i głębokość do swojej konfiguracji.
Przejrzyj wyniki
Dobrze dostrojony skan zwraca zero ścian (częste na spokojnych księgach) lub 1-3 oznaczone poziomy. Uznanie dziesiątek flag oznacza, że próg jest zbyt luźny.
Dostrój progi
Domyślne ustawienia (średnia 5x sąsiadów, w odległości 2% od środka) są dobrym punktem wyjścia. Na rynkach o niższej płynności rozluźnij do 3x. Tylko dla ścian istotnych dla wykonania, zaostrz do 1% od środka.
Sprawdź trwałość
Jedno migawka nie pozwoli odróżnić rzeczywistych ścian od oszustw. Pobierz ponownie księgę zleceń po 60 sekundach i sprawdź, czy każda oznaczona ściana nadal istnieje przy tej samej cenie i wielkości.
Przejděte na analizę między giełdami
Ściana pojawiająca się na tym samym poziomie na wielu giełdach jest znacznie bardziej znacząca niż ściana na jednej giełdzie. Pobierz tę samą parę z 2-3 giełd i porównaj ich umiejscowienie.
Zaplanuj ciągłe monitorowanie (opcjonalnie)
Skanowanie co 10-15 minut w poszukiwaniu tworzących się lub zrywanych ścian tworzy system wczesnego ostrzegania. Zobacz, jak zaplanować przepływy pracy Cryptohopper MCP.
Szablon podstawowego wezwania
Używając Cryptohopper MCP, pobierz księgę zleceń dla BTC/USDT na Binance.
Skanuj w poszukiwaniu ścian płynności:
- Dla każdego poziomu w odległości 2% od ceny środkowej, porównaj jego wielkość ze średnią wielkością 10 najbliższych sąsiadów.
- Oznacz każdy poziom, gdzie wielkość jest 5x lub więcej niż średnia sąsiadów.
- Dla każdej oznaczonej ściany zgłoś:
- Którą stronę (bid / ask)
- Poziom ceny
- Wielkość na poziomie (w aktywach bazowych i w równowartości USDT)
- Wielkość jako wielokrotność średniej sąsiadów
- Odległość od ceny środkowej (w punktach bazowych)
Prezentuj ściany posortowane według odległości od środka (od najbliższej).
Wyjaśnij, co prawdopodobnie oznacza każda ściana (wsparcie / opór).
Wezwanie do sprawdzenia trwałości
Po 60 sekundach ponownie pobierz tę samą księgę zleceń. Dla każdej ściany oznaczonej w pierwszym skanowaniu zgłoś, czy jest ona nadal obecna przy tej samej cenie z mniej więcej taką samą wielkością, czy też się przesunęła/zniknęła.
Interpretacja tego, co znajdziesz
Wzór | Prawdopodobne znaczenie |
Duża ściana ask nieco powyżej środka | Krótkoterminowy opór; prawdopodobne odrzucenie do momentu, gdy ściana się przerzedzi lub zostanie zaabsorbowana |
Duża ściana bid nieco poniżej środka | Krótkoterminowe wsparcie; kupujący broniący poziomu |
Ściana, która maleje w miarę zbliżania się ceny | Rzeczywiste zainteresowanie — zlecenia są realizowane lub wycofywane w miarę potrzeb |
Ściana statyczna przez godziny | Może być stabilny poziom animatora rynku; może być oszustwo — niepewne |
Ściana, która znika, gdy cena jej dotyka | Oszustwo — zignoruj |
Symetryczne ściany po obu stronach w równej odległości | Reżim skorelowany z zakresem; cena prawdopodobnie będzie się wahać między nimi |
Poproś agenta o sklasyfikowanie każdej ściany i zasugerowanie, na co zwracać uwagę — może to zrobić przy odpowiednim wezwaniu, dokonując tych rozróżnień.
Profil kosztów
Akcja | Jednostki wywołań |
Pojedyncza migawka księgi zleceń | 1 |
Sprawdzenie trwałości (2 migawki, w odstępie 60 sekund) | 2 |
Wiele giełd (3 platformy + sprawdzenie trwałości) | 6 |
10 par skanowanych co 15 minut | 40/hr · 640/16-godzinny dzień · 3200/tydzień |
Bardzo tanie w skali — monitorowanie ścian w czasie rzeczywistym jest wykonalne nawet przy 6000 wywołań/tydzień na poziomie Pioneer. Zobacz wyjaśnienie limitów wywołań.
Rozwiązywanie problemów
Każdy skan oznacza dziesiątki poziomów
Próg jest zbyt luźny lub księga jest rzeczywiście rzadka. Zaostrz stosunek (5x → 8x), zawęź odległość od środka (2% → 1%) lub wybierz parę o większej płynności. Dobry detektor ścian powinien rzadko oznaczać.
Żadne ściany nigdy nie są oznaczane na parach o dużej płynności
Wbrew intuicji, ale powszechne — na parach o bardzo dużej płynności, takich jak BTC/USDT na Binance, księga jest gładka, a rzeczywiste ściany są rzadkie. Poluzuj stosunek (5x → 3x) lub zaakceptuj, że ściany są rzeczywiście rzadkie i sygnał znajduje się gdzie indziej.
Oznaczona ściana znika podczas sprawdzania trwałości
Było to oszustwo lub zostało zrealizowane. Tak czy inaczej, nie traktuj tego jako trwałego wsparcia ani oporu. Rzeczywiste ściany utrzymują się przez co najmniej kilka minut.
Ściany gromadzą się na okrągłych liczbach, które nie mają znaczenia
Większość księg zleceń pokazuje skupiska wielkości na poziomach 100 $ i 1000 $, ponieważ ludzie wybierają okrągłe liczby. Oznaczaj je tylko wtedy, gdy wielkość jest znacznie większa niż typowe skupiska okrągłych liczb.
Chcesz porównać ściany między platformami
Dodaj do wezwania: *"Dla każdej oznaczonej ściany pobierz również księgę zleceń z Coinbase i Kraken i zgłoś, czy podobna ściana istnieje przy tej samej cenie na tych platformach."* Potwierdzenie między platformami jest jednym z najsilniejszych dostępnych sygnałów płynności.
EXCHANGE_NOT_SUPPORTED na wybranej platformie
Twój poziom nie obejmuje tej giełdy. Pioneer obejmuje trzy platformy; Explorer obejmuje osiem. Zobacz wspierane giełdy.
Ściany tworzą się podczas wydarzeń informacyjnych i je przegapiasz
Ściany tworzą się i znikają szybko podczas wiadomości. Zaplanowane 15-minutowe skany przegapiają 30-sekundowe formacje. Połącz wykrywanie ścian z monitorowaniem wiadomości — zobacz, jak zbudować przepływ pracy badawczej opartej na wiadomościach.