Zauważyłeś ujemne wartości spreadu w warstwach zleceń bota Market Making? Nie martw się - to nie jest bug ani błąd w twojej konfiguracji. Ten artykuł wyjaśnia, dlaczego ujemne spready mogą pojawiać się w twoich działaniach market making, kiedy jest to normalne zachowanie i co możesz z tym zrobić, jeśli chcesz ich uniknąć.

Ujemny spread występuje, gdy twoja cena sprzedaży jest niższa niż cena zakupu w twoim bocie market making. Początkowo może to wydawać się sprzeczne z intuicją, ponieważ wydaje się, że tracisz pieniądze na każdej transakcji.

Sytuacja ta może wystąpić, gdy ustawisz swojego bota, aby umieszczał zlecenia "o jeden Satoshi lepiej niż dana pozycja" z obecnymi warunkami rynkowymi:

Najlepsza cena kupna (bid): 0.00000234

Najlepsza cena sprzedaży (offer): 0.00000235

Ponieważ twój bot jest skonfigurowany do składania zleceń o jednego Satoshi lepiej niż rynek:

Twoje zlecenie kupna zostanie złożone na: 0.00000235 (jeden Satoshi wyżej niż najlepsza oferta kupna)

Twoje zlecenie sprzedaży zostanie złożone na: 0.00000234 (jeden Satoshi niżej niż najlepsza oferta sprzedaży)

Przykład Wizualny

Jak pokazano na obrazku:

Spread: -0.00000001 (-0.43%)

Tak, to normalne zachowanie, gdy konfigurujesz swojego bota, aby umieszczał zlecenia "o jeden Satoshi lepiej niż dana pozycja" na bardzo wąskim rynku. Chociaż spread wydaje się ujemny, jest to część twojej strategii market making, aby przechwytywać pozycje w tych wąskich zakresach.