사전 준비 사항
MCP 클라이언트에서 Cryptohopper MCP가 설정되어 있어야 합니다. 설정 개요 참조.
모든 티어에서 이용 가능합니다. 오더북 접근은 거래소 지원 범위를 제외하고 티어 제한이 없습니다. 구독 티어 참조.
오더북 구조(매수, 매도, 깊이)에 대한 기본적인 이해가 필요합니다. 암호화폐 오더북 데이터 실용 가이드 참조.
유동성 벽 분석은 주요 거래소의 유동성이 높은 페어에서 가장 유익합니다. 거래량이 적은 오더북에서는 모든 레벨이 비정상적으로 보입니다.
설정 단계
페어 및 거래소 선택
주요 암호화폐 거래소에서 유동성 있는 페어를 선택하세요. 거래량이 적은 시장은 노이즈가 많은 결과를 생성합니다.
핵심 벽 감지 프롬프트 실행
아래 템플릿을 사용하세요. 설정에 맞게 페어, 거래소, 깊이 값을 조정하세요.
출력 검토
잘 조정된 스캔은 벽이 없거나(잔잔한 오더북에서 흔함) 1~3개의 플래그가 지정된 레벨을 반환합니다. 수십 개의 플래그는 임계값이 너무 느슨하다는 것을 의미합니다.
임계값 조정
기본값(주변 평균의 5배, 중간 가격의 2% 이내)은 좋은 시작점입니다. 유동성이 낮은 시장에서는 3배로 느슨하게 조정하세요. 실행과 관련된 벽만 보려면 중간 가격의 1% 이내로 좁게 조정하세요.
지속성 확인
단일 스냅샷으로는 실제 벽과 스푸핑을 구별할 수 없습니다. 60초 후에 오더북을 다시 가져와서 플래그가 지정된 각 벽이 동일한 가격에 여전히 존재하는지 확인하세요.
교차 거래소로 확장
여러 거래소에서 동일한 레벨에 나타나는 벽은 단일 거래소 벽보다 훨씬 더 의미가 있습니다. 2~3개 거래소에서 동일한 페어를 가져와 배치를 비교하세요.
지속적인 모니터링 예약(선택 사항)
벽이 형성되거나 깨지는 것을 10~15분마다 스캔하면 조기 경보 시스템 역할을 할 수 있습니다. Cryptohopper MCP 워크플로우를 예약하는 방법을 참조하세요.
핵심 프롬프트 템플릿
Cryptohopper MCP를 사용하여 Binance에서 BTC/USDT의 오더북을 가져옵니다.
유동성 벽을 스캔합니다:
- 중간 가격의 2% 이내에 있는 각 레벨에 대해, 해당 크기를 10개의 가장 가까운 이웃 크기의 평균과 비교합니다.
- 크기가 이웃 평균의 5배 이상인 모든 레벨에 플래그를 지정합니다.
- 플래그가 지정된 각 벽에 대해 다음을 보고합니다:
- 어떤 측면(매수 / 매도)
- 가격 레벨
- 레벨에서의 크기 (기초 자산 및 USDT 상당 금액)
- 이웃 평균의 배수 크기
- 중간 가격에서의 거리 (포인트)
중간 가격에서 가장 가까운 순서대로 벽을 정렬하여 표시합니다.
각 벽이 무엇을 의미하는지 설명합니다(지지 / 저항).
지속성 확인 프롬프트
60초 후, 동일한 오더북을 다시 가져옵니다. 첫 번째 스캔에서 플래그가 지정된 각 벽에 대해 동일한 가격과 거의 동일한 크기로 여전히 존재하는지, 또는 이동하거나 사라졌는지 보고합니다.
발견한 내용 해석
패턴 | 의미 |
중간 가격 바로 위의 큰 매도 벽 | 단기 저항; 벽이 얇아지거나 흡수될 때까지 거부될 가능성이 높음 |
중간 가격 바로 아래의 큰 매수 벽 | 단기 지지; 해당 레벨을 방어하는 매수자 |
가격이 접근함에 따라 줄어드는 벽 | 실제 관심 - 필요에 따라 주문이 채워지거나 취소됨 |
몇 시간 동안 고정된 벽 | 마켓메이커의 대기 중인 엣지일 수 있음; 스푸핑일 수 있음 - 불확실 |
가격이 닿으면 사라지는 벽 | 스푸핑 - 무시 |
동일한 거리에서 양쪽에 대칭인 벽 | 구간 제한 추세; 해당 벽 사이에서 가격이 진동할 가능성이 높음 |
에이전트에게 각 벽을 분류하고 무엇을 주시해야 하는지 제안하도록 요청하세요. 올바른 프롬프트로 이러한 구분을 할 수 있습니다.
비용 프로필
작업 | 호출 단위 |
단일 오더북 스냅샷 | 1 |
지속성 확인 (60초 간격으로 2회 스냅샷) | 2 |
다중 거래소 (거래소 3곳 + 지속성 확인) | 6 |
15분마다 10개 페어 스캔 | 시간당 40개 · 16시간 기준 하루 640개 · 주당 3,200개 |
대규모로 매우 저렴합니다. Pioneer의 주당 6,000회 호출로도 지속적인 벽 모니터링이 가능합니다. 속도 제한 설명 참조.
문제 해결
모든 스캔에서 수십 개의 레벨에 플래그가 지정됨
임계값이 너무 느슨하거나 오더북이 실제로 희소합니다. 비율(5배 → 8배)을 좁히거나, 중간 가격과의 거리를 좁히거나(2% → 1%), 더 유동성 있는 페어를 선택하세요. 좋은 벽 감지기는 드물게 플래그를 지정해야 합니다.
유동성이 높은 페어에서는 벽에 전혀 플래그가 지정되지 않음
직관에 반하지만 흔한 경우입니다. Binance의 BTC/USDT와 같은 매우 유동성 있는 페어에서는 오더북이 매끄럽고 실제 벽이 드뭅니다. 비율(5배 → 3배)을 느슨하게 하거나, 벽이 실제로 드물고 신호가 다른 곳에 존재한다고 받아들이세요.
지속성 확인 중에 플래그가 지정된 벽이 사라짐
스푸핑이었거나 채워졌습니다. 어느 쪽이든, 이를 견고한 지지 또는 저항으로 취급하지 마세요. 실제 벽은 최소 몇 분 동안 지속됩니다.
의미 없는 반올림 숫자에 벽이 모여 있음
대부분의 오더북은 사람들이 반올림 숫자를 선택하기 때문에 $100 및 $1,000 간격에서 크기 집중을 보여줍니다. 일반적인 반올림 숫자 집중보다 훨씬 큰 크기인 경우에만 이러한 벽에 플래그를 지정하세요.
거래소 간 벽을 비교하고 싶음
프롬프트에 추가하세요: *"플래그가 지정된 각 벽에 대해 Coinbase 및 Kraken의 오더북도 가져와 동일한 가격에 유사한 벽이 있는지 보고하십시오."* 교차 거래소 확인은 사용 가능한 가장 강력한 유동성 신호 중 하나입니다.
원하는 거래소에서 EXCHANGE_NOT_SUPPORTED 발생
귀하의 티어에 해당 거래소가 포함되지 않습니다. Pioneer는 3개의 거래소를 지원하며, Explorer는 8개를 지원합니다. 지원 거래소 참조.
뉴스 이벤트 중에 벽이 형성되어 놓침
뉴스가 나올 때 벽은 빠르게 형성되고 사라집니다. 15분 예약 스캔은 30초 형성 오류를 놓칠 수 있습니다. 벽 감지를 뉴스와 함께 사용하세요. 뉴스 기반 조사 워크플로우를 구축하는 방법을 참조하세요.