Prerequisiti
Cryptohopper MCP configurato in un client MCP — vedi la panoramica della configurazione.
Disponibile su tutti i tier. L'accesso all'orderbook non è limitato dai tier oltre la copertura delle exchange — vedi tier di abbonamento.
Una comprensione di base della struttura dell'orderbook (bid, ask, profondità) — vedi una guida pratica ai dati dell'orderbook crypto.
L'analisi della liquidity-wall è più informativa su coppie liquide sulle principali exchange. Su orderbook sottili, ogni livello appare insolito.
Passaggi di configurazione
Scegli la tua coppia e exchange
Scegli una coppia liquida su una delle principali exchange crypto. Mercati sottili producono risultati rumorosi.
Emetti il prompt principale per il rilevamento dei muri
Usa il modello qui sotto. Modifica la coppia, l'exchange e la profondità per adattarli alla tua configurazione.
Revisiona l'output
Una scansione ben calibrata restituisce zero muri (comune su orderbook tranquilli) o 1–3 livelli segnalati. Decine di segnalazioni significano che la soglia è troppo lasca.
Calibra le soglie
I valori predefiniti (media dei 5× vicini, entro il 2% dal mid) sono un buon punto di partenza. Nei mercati meno liquidi, allarga a 3×. Per muri rilevanti per l'esecuzione, stringi entro l'1% dal mid.
Verifica la persistenza
Un singolo snapshot non può distinguere muri reali da spoof. Recupera l'orderbook dopo 60 secondi e verifica se ciascun muro segnalato è ancora presente allo stesso prezzo e con la stessa dimensione.
Escalate a cross-exchange
Un muro che appare allo stesso livello su più exchange è molto più significativo di un muro su una singola venue. Recupera la stessa coppia da 2–3 exchange e confronta i posizionamenti.
Pianifica il monitoraggio continuo (opzionale)
Scansionare ogni 10–15 minuti la formazione o la rottura di muri fornisce un sistema di allerta precoce. Vedi come pianificare i workflow di Cryptohopper MCP.
Modello di prompt principale
Usando Cryptohopper MCP, estrai l'orderbook per BTC/USDT su Binance.
Scansiona i muri di liquidità:
- Per ogni livello entro il 2% dal prezzo medio, confronta la sua dimensione con la dimensione media dei suoi 10 vicini più prossimi.
- Segnala qualsiasi livello in cui la dimensione è 5× o più della media dei vicini.
- Riporta, per ogni muro segnalato:
- Lato (bid / ask)
- Livello di prezzo
- Dimensione al livello (in asset base e in equivalente USDT)
- Dimensione come multiplo della media dei vicini
- Distanza dal prezzo medio (in basis points)
Presenta i muri ordinati per distanza dal prezzo medio (dal più vicino).
Spiega cosa probabilmente significa ciascun muro (supporto / resistenza).
Prompt per il controllo di persistenza
Dopo 60 secondi, recupera nuovamente lo stesso orderbook. Per ogni muro segnalato nella prima scansione, riporta se è ancora presente allo stesso prezzo con una dimensione approssimativamente simile, o si è spostato / è svanito.
Interpretare ciò che trovi
Pattern | Significato probabile |
Grande muro di ask leggermente sopra il mid | Resistenza a breve termine; rifiuto probabile finché il muro non si assottiglia o viene assorbito |
Grande muro di bid leggermente sotto il mid | Supporto a breve termine; acquirenti che difendono il livello |
Muro che si restringe all'avvicinarsi del prezzo | Interesse reale — ordini che vengono eseguiti o ritirati secondo necessità |
Muro statico per ore | Potrebbe essere un edge di un market maker in attesa; potrebbe essere uno spoof — incerto |
Muro che svanisce quando il prezzo lo tocca | Spoof — ignora |
Muri simmetrici su entrambi i lati a uguale distanza | Regime di range-bound; il prezzo probabilmente oscillerà tra di essi |
Chiedi all'agente di categorizzare ogni muro e suggerire cosa osservare — può fare queste distinzioni con il prompt giusto.
Profilo dei costi
Azione | Unità di chiamata |
Singolo snapshot dell'orderbook | 1 |
Controllo di persistenza (2 snapshot, a 60 secondi di distanza) | 2 |
Multi-exchange (3 venue + controllo di persistenza) | 6 |
10 coppie scansionate ogni 15 minuti | 40/ora · 640/giorno da 16 ore · 3.200/settimana |
Molto economico su larga scala — un monitor di muri persistente è fattibile anche con le 6.000 chiamate/settimana di Pioneer. Vedi limiti di frequenza spiegati.
Risoluzione problemi
Ogni scansione segnala decine di livelli
La soglia è troppo lasca, o l'orderbook è genuinamente scarso. Stringi il rapporto (5× → 8×), riduci la distanza dal mid (2% → 1%), o scegli una coppia più liquida. Un buon rilevatore di muri dovrebbe segnalare raramente.
Nessun muro viene mai segnalato su coppie liquide
Controintuitivo ma comune — su coppie molto liquide come BTC/USDT su Binance, l'orderbook è liscio e i muri reali sono rari. Allarga il rapporto (5× → 3×) o accetta che i muri siano genuinamente rari e il segnale si trovi altrove.
Un muro segnalato svanisce durante il controllo di persistenza
Era uno spoof o è stato eseguito. In entrambi i casi, non trattarlo come supporto o resistenza duraturo. I muri reali persistono per almeno qualche minuto.
I muri si raggruppano attorno a numeri tondi che non sono significativi
La maggior parte degli orderbook mostra ammassi di dimensioni a intervalli di $100 e $1.000 perché gli umani scelgono numeri tondi. Segnala questi solo se la dimensione è molto maggiore del tipico raggruppamento di numeri tondi.
Vuoi confrontare i muri tra venue
Aggiungi al prompt: "Per ogni muro segnalato, recupera anche l'orderbook da Coinbase e Kraken e riporta se un muro simile esiste allo stesso prezzo su quelle venue." La conferma cross-venue è uno dei segnali di liquidità più forti disponibili.
EXCHANGE_NOT_SUPPORTED sulla venue desiderata
Il tuo tier non include quella exchange. Pioneer copre tre venue; Explorer ne copre otto. Vedi exchange supportate.
I muri si formano durante eventi di notizie e tu li perdi
I muri si formano e svaniscono velocemente durante le notizie. Le scansioni pianificate ogni 15 minuti perdono formazioni di 30 secondi. Abbina il rilevamento dei muri con il monitoraggio delle notizie — vedi come creare un workflow di ricerca guidato dalle notizie.