Voraussetzungen
Cryptohopper MCP in einem MCP-Client konfiguriert – siehe die Einrichtungsübersicht.
Verfügbar in allen Tarifen. Der Orderbuch-Zugriff ist nicht tariflich begrenzt, über die Börsenabdeckung hinaus – siehe Abonnement-Tarife.
Grundlegendes Verständnis der Orderbuch-Struktur (Gebote, Geldkurse, Tiefe) – siehe ein praktischer Leitfaden zu Krypto-Orderbuch-Daten.
Die Analyse von Liquiditätswällen ist bei liquiden Paaren an großen Börsen am informativsten. Bei dünnen Büchern sieht jede Ebene ungewöhnlich aus.
Einrichtungsschritte
Wähl dein Paar und deine Börse
Wähl ein liquides Paar an einer großen Krypto-Börse. Dünne Märkte liefern verrauschte Ergebnisse.
Gib den Kern-Wall-Detection-Prompt aus
Verwend die folgende Vorlage. Passe das Paar, die Börse und die Tiefe an dein Setup an.
Überprüf die Ausgabe
Ein gut abgestimmter Scan liefert null Wälle (üblich bei ruhigen Büchern) oder 1-3 markierte Ebenen. Dutzende Markierungen bedeuten, dass der Schwellenwert zu locker ist.
Schwellenwerte abstimmen
Die Standardwerte (5-facher Nachbardurchschnitt, innerhalb von 2 % des Mittels) sind ein guter Ausgangspunkt. In weniger liquiden Märkten lockern auf 3-fach. Für nur ausführungstechnisch relevante Wälle, straffen auf innerhalb von 1 % des Mittels.
Auf Persistenz prüfen
Eine einzelne Momentaufnahme kann echte Wälle nicht von Spoofs unterscheiden. Hol das Orderbuch nach 60 Sekunden erneut ab und prüfe, ob jeder markierte Wall noch zum gleichen Preis und in gleicher Größe vorhanden ist.
Auf andere Börsen ausweiten
Ein Wall, der auf mehreren Börsen auf der gleichen Ebene erscheint, ist weit aussagekräftiger als ein Wall an einem einzigen Ort. Hol das gleiche Paar von 2-3 Börsen ab und vergleiche die Platzierungen.
Plan für laufende Überwachung (optional)
Das Scannen alle 10-15 Minuten auf entstehende oder brechende Wälle gibt ein Frühwarnsystem. Sieh, wie du Cryptohopper MCP-Workflows planst.
Kernvorlagen-Prompt
Verwend Cryptohopper MCP, hol das Orderbuch für BTC/USDT auf Binance.
Scann nach Liquiditätswällen:
- Für jede Ebene innerhalb von 2 % des Mittelpreises, vergleiche ihre Größe mit der durchschnittlichen Größe ihrer 10 nächsten Nachbarn.
- Markiere jede Ebene, bei der die Größe 5-fach oder mehr als der Nachbardurchschnitt ist.
- Berichte für jeden markierten Wall:
- Welche Seite (bid / ask)
- Preisniveau
- Größe auf der Ebene (in Basiswert und in USDT-Äquivalent)
- Größe als Vielfaches des Nachbardurchschnitts
- Abstand vom Mittelpreis (in Basispunkten)
Präsentiere Wälle sortiert nach Abstand vom Mittel (nächstgelegenes zuerst).
Erkläre, was jeder Wall wahrscheinlich bedeutet (Unterstützung / Widerstand).
Persistenzprüfungs-Prompt
Hol nach 60 Sekunden das gleiche Orderbuch erneut ab. Berichte für jeden im ersten Scan markierten Wall, ob er noch zum gleichen Preis mit ungefähr gleicher Größe vorhanden ist oder sich bewegt hat / verschwunden ist.
Interpretation dessen, was du findest
Muster | Wahrscheinliche Bedeutung |
Großer Ask-Wall knapp über dem Mittel | Kurzzeitiger Widerstand; Ablehnung wahrscheinlich, bis der Wall dünner wird oder absorbiert |
Großer Bid-Wall knapp unter dem Mittel | Kurzzeitige Unterstützung; Käufer verteidigen das Niveau |
Wall, der schrumpft, wenn sich der Preis nähert | Echtes Interesse – Orders werden wie nötig ausgeführt oder zurückgezogen |
Wall, der stundenlang statisch ist | Kann der ruhende Rand eines Market Makers sein; kann ein Spoof sein – unsicher |
Wall, der verschwindet, wenn der Preis ihn berührt | Spoof – ignorieren |
Symmetrische Wälle auf beiden Seiten in gleichem Abstand | Range-bound-Regime; Preis wird wahrscheinlich zwischen ihnen oszillieren |
Bitte den Agenten, jeden Wall zu kategorisieren und Vorschläge zu machen, worauf du achten solltest – das kann diese Unterscheidungen mit dem richtigen Prompt treffen.
Kostenprofil
Aktion | Call-Einheiten |
Einzelne Orderbuch-Momentaufnahme | 1 |
Persistenzprüfung (2 Momentaufnahmen, 60 s Abstand) | 2 |
Multi-Börse (3 Börsen + Persistenzprüfung) | 6 |
10 Paare, alle 15 Min gescannt | 40/Std · 640/16-Stunden-Tag · 3.200/Woche |
Sehr günstig in großem Maßstab – ein persistenter Wall-Monitor ist selbst mit den 6.000 Anrufen pro Woche von Pioneer machbar. Sieh dir die erläuterten Rate-Limits an.
Fehlerbehebung
Jeder Scan markiert Dutzende von Ebenen
Der Schwellenwert ist zu locker, oder das Buch ist wirklich dünn. Straffe das Verhältnis (5× → 8×), verringere den Abstand vom Mittel (2 % → 1 %) oder wähl ein liquideres Paar. Ein guter Wall-Detektor sollte selten markieren.
Keine Wälle werden jemals bei liquiden Paaren markiert
Kontraintuitiv, aber häufig – bei sehr liquiden Paaren wie BTC/USDT auf Binance ist das Buch glatt und echte Wälle sind selten. Lockere das Verhältnis (5× → 3×) oder akzeptiere, dass Wälle wirklich selten sind und woanders Signale leben.
Ein markierter Wall verschwindet während der Persistenzprüfung
Es war ein Spoof oder er wurde gefüllt. In jedem Fall solltest du ihn nicht als dauerhafte Unterstützung oder Widerstand behandeln. Echte Wälle bleiben mindestens ein paar Minuten bestehen.
Wälle ballen sich bei runden Zahlen, die nicht aussagekräftig sind
Die meisten Orderbücher zeigen Größenansammlungen bei Intervallen von 100 $ und 1.000 $, da Menschen runde Zahlen wählen. Markiere diese nur, wenn die Größe viel größer als die typische Rundzahl-Ballung ist.
Du möchtest Wälle auf verschiedenen Börsen vergleichen
Füge zum Prompt hinzu: * "Hol für jeden markierten Wall auch das Orderbuch von Coinbase und Kraken ab und berichte, ob ein ähnlicher Wall zum gleichen Preis auf diesen Börsen existiert."* Die Bestätigung über mehrere Börsen hinweg ist eines der stärksten verfügbaren Liquiditätssignale.
EXCHANGE_NOT_SUPPORTED bei der gewünschten Börse
Dein Tarif beinhaltet diese Börse nicht. Pioneer deckt drei Börsen ab; Explorer deckt acht ab. Sieh dir die unterstützten Börsen an.
Wälle bilden sich während von Nachrichtenereignissen und du verpasst sie
Wälle bilden sich während Nachrichtenereignissen schnell und verschwinden wieder. Geplante 15-Minuten-Scans verpassen 30-Sekunden-Entstehungen. Kombiniere die Wall-Erkennung mit Nachrichtenüberwachung – sieh, wie du einen nachrichtengetriebenen Forschungs-Workflow aufbaust.