Přeskočit na hlavní obsah

Proč je rozdíl mezi arbitrážními boty při papírovém obchodování a s reálnými prostředky?

Proč simulace obchodování vykazuje odlišné výsledky než arbitráž reálných prostředků: limity objemu, kniha pokynů a restrikce burz.

Bryan avatar
Autor: Bryan
Aktualizováno tento týden

Při testování arbitráže si můžeš všimnout rozdílů mezi výsledky papírového obchodování a výkonem se skutečnými prostředky. Pochopení těchto rozdílů je klíčové pro úspěšné krypto obchodování.

Výhody papírového obchodování

Předpoklady

Papírové obchodování simuluje ideální prostředí, kde:

  • Objem obchodů je neomezený

  • Objednávky jsou vždy okamžitě splněny

  • Kniha objednávek dokonale odpovídá tvým požadavkům

Ve skutečnosti mají burzy omezenou likviditu a objemová omezení, což může vést ke selhání obchodů nebo částečným plněním.

Výzvy reálného trhu

Omezení

Arbitráž je náročná:

  • Burzy zavedly mechanismy omezující cenové rozdíly mezi platformami

  • Omezení ze strany burz k omezení příležitostí triangulační arbitráže

  • Jsou menší spready díky Market Makerům.

Realizace obchodů ve skutečnosti

  • Objednávky můžou selhat kvůli nedostatečné likviditě

  • Pohyb cen během realizace objednávky

  • Transakční poplatky a skluzovost ovlivňují ziskovost

Klíčové poznatky

Zatímco papírové obchodování je cenné pro testování, je nezbytné pochopit, že funguje v ideálních podmínkách. Obchodování se skutečnými prostředky čelí mnoha výzvám a omezením, které v simulovaných prostředích nejsou přítomny.

Dostali jste odpověď na svou otázku?